Документальные свидетельства есть, хотя и разрозненные.
Наиболее известный случай - встреча с бароном Горацием Гинцбургом, главой еврейской общины Петербурга, который несколько раз добивался аудиенции в начале 1880-х годов с ходатайствами о смягчении ограничительного законодательства. Аудиенции он добивался через посредников из высшей бюрократии, в частности через Лорис-Меликова. Сохранились письма самого Гинцбурга с описанием этих встреч - тон императора описывается как холодный и формальный, без какого либо интереса к аргументам.
Кроме того, при дворе служили несколько крещеных евреев на технических должностях - придворные врачи, ювелиры, финансисты. Формально они уже не считались евреями по законодательству, но Александр об их происхождении был осведомлен в ряде случаев.
В дневниках и письмах императора сохранились резкие маргиналии на докладах о "еврейском вопросе", которые показывают что его взгляды формировались прежде всего под влиянием Победоносцева и той части чиновничества, которая связывала революционное движение с еврейским участием в народнических организациях.
Про Гинцбурга - именно то что искал. Спасибо большое, есть от чего оттолкнуться дальше.