Скорее всего - да, и вот что на это указывает.

Объем мозга шерстистого мамонта составлял около 4,5-5 кг, у азиатского слона примерно столько же. Соотношение мозг/тело тоже сопоставимое. Строение неокортекса, насколько позволяют судить эндокасты черепов, в целом аналогичное.

Косвенные поведенческие свидетельства есть. В нескольких стоянках неандертальцев и кроманьонцев найдены кости мамонтов со следами использования как инструментов - это само по себе ничего не доказывает про интеллект мамонтов, но указывает на то, что охота требовала сложной координации. Загнать мамонта в одиночку физически невозможно. Мамонты предположительно тоже отвечали коллективной защитой стада, что требует коммуникации и социальной организации.

Прямых доказательств скорби, самосознания или использования инструментов у самих мамонтов у нас нет по очевидным причинам: мягкие ткани мозга не сохраняются, поведение не фоссилизируется. Но эволюционно нет причин считать, что за несколько миллионов лет разделения с азиатским слоном их когнитивные способности деградировали.