Норштейн сам давал интервью на эту тему и говорил прямо: туман - это пространство неизвестного, в котором человек неизбежно оказывается один. Ежик выходит из привычного маршрута (к медвежонку на чай, всё знакомо, всё предсказуемо) и проваливается в опыт, который нельзя ни описать другому, ни разделить.
Обратите внимание - лошадь в тумане. Ежик думает о ней, не может её не думать, возвращается к этому образу. Норштейн говорил, что это про красоту, которую невозможно удержать - она исчезает, когда ты пытаешься её схватить. Ты выходишь из тумана, а лошадь осталась там. И ты не знаешь, стоит она там до сих пор или нет.
Конец мультика принципиально открытый. Ежик у медвежонка, звезды считают - но он уже другой. Пережитое в тумане изменило его, а медвежонок этого не знает и знать не может. Вот про это и кино.
"Ты выходишь из тумана, а лошадь осталась там" - вот это да. Не читал интервью Норштейна, пойду искать.