Леджер сделал несколько вещей, каждая из которых важна по отдельности, но вместе они дали взрывной эффект.
Во-первых, он отказался от традиционного злодейского нарциссизма. Большинство экранных злодеев получают удовольствие от своей власти и своего образа. Джокер Леджера этого удовольствия не демонстрирует. Он не позирует, не любуется собой. Он работает.
Во-вторых, Леджер построил персонажа через физику, а не через текст. Облизывание губ, этот нервный тик, появился потому что грим стягивал кожу и актер просто перестал с этим бороться. Нервная походка, странный наклон головы - все это не было расписано в сценарии. Это тело персонажа, которое Леджер придумал сам.
В-третьих, у этого Джокера нет происхождения. Он сам рассказывает разные версии своего прошлого, и ни одна не выглядит правдой. Это лишает зрителя точки опоры. Злодея которого можно объяснить - бояться не так страшно. Необъяснимого - страшно по настоящему.
Ну и Нолан дал ему пространство. В большинстве супергеройских фильмов злодей обслуживает сюжет. Здесь герой обслуживает злодея.
Про отсутствие происхождения - это очень точно подмечено. Именно это и держит в напряжении.